Как торговать опционы ртс


Печать Интересная статья про опционы попалась http: Автору респект! Опционы для чайников. Часть 1. Зачем все это написано. Начнем как торговать опционы ртс того, что мне абсолютно по барабану следующее: Зарабатываете ли Вы на бирже или сливаете депозит за депозитом; Торговля опционами на зарубежных площадках; Ваш опыт работы на фондовом рынке России; Чего я хочу: Увеличения числа активных трейдеров рынка опционов России; Увеличения активности в опционных стаканах; Банально хочется бабла: Все аналогии и совпадения с рынками опционов других стран случайны, автор за них ответственности не несет.

Собственно как и за рынок опционов России: Часть 2. Как торговать опционы ртс опционов России. Рынок опционов России торговые системы опционы охарактеризовать следующей фразой: Если Вас интересует опционная торговля, то работать придется с опционами на индекс РТС. Как ни печально, но если сопоставить объемы торгов опционами по разным инструментам, как торговать опционы ртс выглядит это примерно так: Есть большой, ростом с взрослого человека, мешок.

Это дневной объем торгов опционами на как торговать опционы ртс РТС. И как торговать опционы ртс внизу, ниже плинтуса, ростом с тощего домашнего таракана малюсенький мешочек — это объем торгов по всем другим опционам.

Вот как-то. Поэтому говоря про рынок опционов, придется говорить про опционы на индекс РТС. Да, этот базовый актив обладает кучей недостатков, но он ликвиден и это его качество перекрывает все другие недостатки. Ликвидность рынка опционов на индекс РТС я бы оценил примерно так: Существенный момент — я не рассматриваю стратегии HFTна опционах. В данной книге я не стану приводить определение опциона, это есть в куче мест.

Ссылка на статью успешно отправлена! Торговля опционами.

Перейдем сразу к специфике. Часть 3. Базовые понятия. Как живут греки в м веке.

как захеджировать позицию опционом

Откуда взялись греки? Начнем с того, что вопрос справедливой цены опциона еще долго будет стоять на повестке дня. В данный как торговать опционы ртс считается, что он временно решен при помощи формулы Блэка-Шоулза Б-Ш. Но как говорится: Не нравится — придумайте. Наша задача как торговать опционы ртс научится пользоваться тем.

Детально разбирать теорию БШ я тут не буду, для этого есть ворох умной литературы, найдете сами, Гугль еще в России не запретили. Всего классическая теория БШ выделяет следующие греки: Рассмотрим подробнее.

Опционы. Описание и стратегии торговли. Часть первая.

Первая переменная — зависимость теоретической цены от стоимости базового актива. Дельта показывает, насколько изменится теоретическая цена опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт.

Понятие дельты можно привести и для самого базового актива — фьючерса на индекс РТС.

Особое внимание будет уделено тому, как ведет себя тот или иной опцион в разных фазах рынка. В целом, опционная торговля будет интересна тем трейдерам, которые имеют опыт торговли фьючерсами и которых не устраивает работа со стопами. Причин может быть много, начиная от гэповкоторые позволяют цене пролетать ваши стопы и заканчивая психологическим дискомфортом. Не секрет, что человеческая психология это крайне сложная материя и людям очень трудно мириться с ошибками в собственных действиях. Как торговать опционами на бирже Краеугольным камнем в торговле опционами является цена страйка.

Дельта фьючерса всегда равна 1. Дельта опциона при изменении цены базового актива изменяется нелинейно. Как торговать опционы ртс три состояния теоретической цены опциона относительно его страйка и текущей цены базового актива. При этом базовый актив торгуется близко к страйку опциона.

Описание и стратегии торговли.

На сколько — ну например плюс-минус пунктов для опционов на индекс РТС. Для этого состояния дельта примерно 0. Допустим, есть опцион Call со страйком Базовый актив торгуется на уровне Дельта такого опциона примерно 0.

Торговля опционами: основные плюсы, риски и варианты стратегий

Если при той же цене БА рассматривать опцион Callсо страйкомто он будет уже глубоко в деньгах и его дельта будет равна 0. Пусть базовый актив равенкак и в предыдущем примере. Возьмем опцион Putсо страйком Опцион вне денег на 1 страйк. Его дельта будет примерно 0. Если взять Putсо страйкомто он будет вне денег на 4 страйка и его дельта равна примерно 0.

как торговать опционы ртс бинарные опционы на кипрской платформе

А что, нельзя посчитать дельту точно, спросит дотошный читатель? Можно, но не в этой жизни: Мир в общем и мир опционов в частности — несовершенен, одна неопределенность влияет на другую. В формуле БШ присутствует второй грек — зависимость теоретической цены от волатильности. Называется Вега. О как!

Сообщить об опечатке

Вот ту нас ждет первая опционная хохма. Волатильность — в том смысле, в котором она входит в формулу БШ нельзя измерить. Когда есть формула зависимости величины от какого-либо фактора, то меряем фактор и вычисляем значение величины. Тут все не так: Задача сводится к следующему: Методика приведена в документе биржи http: Тут сразу напишу про опасности, примеры которых почерпнуты из личного опыта и тематических форумов. Грааль содержит в себе как торговать опционы ртс, находящиеся довольно далеко от торгуемого базового актива, ну например страйка на 4.

Если взглянуть в торговый опционный терминал, то можно увидеть, что основной объем операций по опционам проходит в диапазоне плюс-минус два страйка от цены базового актива.

Результат будет странный.

Рекомендованные новости

Через 3 минуты время пересчета теоретической цены биржей теоретическая цена станет ниже. Никого больше в стакане нет и мы передвинем свою заявку на продажу еще ниже. Опять не исполнилось, но теоретическая цена снова опустилась ниже нашей заявки. Так может продолжаться долго. Робот удовлетворит нашу заявку на продажу и скорее всего, цена будет очень не выгодна.

01:44 Опционы – должны быть твоей стезей

По похожему сценарию развивались события у одного из участников, который таким образом опустил цену на пунктов вниз и получил последующий убыток. Если у вас работает автоматизированный алгоритм ограничения от подобных ситуаций нужно закладывать в обязательном порядке.

Методика биржи по расчету кривой опционной волатильности имеет подобные уязвимости. Продолжим про Вегу. Лично я не занимаюсь торговлей волатильностью в чистом виде.

Я рассматриваю IV как некую неприятность, бороться с которой будем наличием дополнительных денег на депозите. Про рекомендации реальной торговли — позже.

Торговля опционами на РТС

По своей сути Гамма — вторая производная от как торговать опционы ртс базового актива. Как торговать опционы ртс качественному поведению гамма имеет экстремум около страйка.

как выиграть в опционах видео

Именно тут скорость изменения дельты максимальна. Данный грек используется продвинутыми опционными трейдерами для построения оптимальных для них, конструкций и портфелей. Четвертый грек — Тэта.

Торговля опционами: основные плюсы, риски и варианты стратегий

В переводе на наш, народный это означает — сколько денег потеряет теоретическая цена опциона за сутки. В модели БШ тэта обратно пропорциональна корню квадратному из оставшегося до экспирации, времени.

Торговля опционами на ФОРТС! 1-ый урок видеокурса от профи!

На практике, тэта и вега на страйке АТМ, примерно за 2 недели до экспирации становятся равны друг другу. Для расчета брокерская система может использовать значения IV поставляемые биржей или есть возможность проставить свое собственное значение. Это как торговать опционы ртс изменения теоретической цены опциона от величины без рисковой процентной ставки альтернативное вложение средств. В системе расчета IV, принятой биржей, значение этой ставки равно нулю.

Короче на данный грек честно забиваем и забываем о .